Arbitraggio nel Forex Trading: cosa è e come funziona praticamente

Pubblicato da Redazione Borsainside - Aggiornamento del 2 Settembre 2024

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In questa guida ci occuperemo di un argomento molto specifico: l’arbitraggio del Forex Trading. I traders che sono alle prime armi tendono ad ignorare questo strumento eppure sapere come fare arbitraggio nel trading può essere molto utile per incrementare i propri profitti. Già questo è sufficiente per far capire che non stiamo parlando di un argomento secondario ma di una questione al contrario importante.

Indice dei contenuti

Per chiarire cosa si intende con il concetto di arbitraggio nel Trading è necessario partire dalle basi.

Arbitraggio Trading: cosa è

Cosa è l’arbitraggio nel trading? Tecnicamente con questa espressione di indica una particolare forma di trading attraverso la quale si punta a trarre profitto dalle differenze di prezzo che ci sono tra strumenti che sono molto simili tra loro. Un trader che ricorrere a questa forma di investimento è detto arbitratore.

Trader arbitratore cosa fa

L’arbitratore è un trader molto particolare che punta a tre obiettivi:

Fare acquisti su un mercato
Vendere su un mercato che è connesso a quello precedente
Trarre profitto dalla differenza di prezzo tra le due operazioni

E’ in questi tre passaggio che si può sintetizzare il lato operativo dell’arbitraggio.

Discorso troppo astratto? Con un esempio può diventare più semplice.

Arbitraggio Trading: esempio pratico

Un esempio che spesso viene fatto per spiegare l’arbitraggio nel trading è quella della società quotata allo stesso tepo su due borse diverse. Esistono tanti esempi di titoli che sono presenti su due borse diverse. Senza andare troppo lontano un classico riferimento è quello di Ferrari che è quotata sia su Borsa Italiana che a Wall Street.

In linea teorica il titolo, fatto salvo il fattore cambio, dovrebbe avere lo stesso prezzo. La pratica però dice che lo stesso titolo può avere prezzi diversi a seconda della borsa dove è quotato. Questo può avvenire perchè le news su quel titolo magari arrivano prima in un determinato paese e dopo nell’altro.

Un trader attento (e arbitratore), può approfittare di questa differenza di prezzo e comprare le azioni sulla bosa dove essere hanno il prezzo più basso e venderle sul mercato dove il prezzo del titolo è più alto.

Questa strategia è perfettamente legale e può essere attuata non solo ricorrendo alla compravendita tradizionale ma anche operando con il CFD Trading. Per investire in borsa attraverso i CFD è sempre consigliabile partire dal conto demo. Ad esempio puoi scegliere il broker eToro (leggi qui la recensione completa) che ti offre 100.000 euro virtuali per imparare ad operare.

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Arbitraggio Forex Trading: come funziona

Adesso faccio un ulteriore passo in avanti nel nostro discorso, passando dall’arbitraggio nel Trading a quello nel Forex Trading. Ovviamente il nostro esempio sulle azioni non vale più poichè ora si parla di valute e coppie.

Obiettivo di chi investe con il Forex Trading è quello di comprare una coppia di valute al prezzo più basso possibile per poi rivenderla al prezzo più alto.

Facili a dirsi ma in concreto come operare? Insomma come funziona l’arbitraggio nel Forex Trading? Partiamo anzitutto dal caso più semplice (che però è anche quello più raro ma comunque ci serve come base per poter poi andare oltre).

Se con l’arbitraggio si guadagna sulla base della differenza di prezzo tra due asset simili, allora un’idea può essere quella di comprare su un broker che offre prezzi bassi e vendere su un broker che pratica prezzi alti. Questo è teoricamente possibile ma praticamente lo è di meno perchè i broker praticano prezzi allineati. Dinanzi a questo ostacolo, occorre allora trovare un’altra strada come, ad esempio, il cosiddetto arbitraggio triangolare.

Arbitraggio triangolare nel Forex Trading: cosa è

Prima di spiegare cosa è l’arbitraggio triangolare nel Forex Trading, una puntualizzazione: a differenza della strada indicata in precedenza (quella dei due broker con prezzi diversi) questa soluzione è decisamente più alla portata di tutti.

L’arbitraggio triangolare è una strategia che utilizza le cosiddette transazioni di compensazione. Obiettivo di questo metodo è quello di poter trarre profitto dalle discrepenze di prezzo nel mercato Forex. Le coppie di valute coinvolte sono tre (appunto i vertici di un triangolo). Nel prossimo paragrafo faremo un esempio di arbitraggio triangolare nel Forex per aiutarti a capire il concetto.

Arbitraggio Triangolare nel Forex esempio

Ammettiamo di essere interessati a quella che è la coppia in assoluto più usata ossia il cambio Euro Dollaro. In un dato momento, questo cross è scambiato ad un certo valore. Nello stesso momento un’altra coppia, ad esempio GBP/USD è scambiata ad un altro valore.

Partendo dai due cambi, è possibile calcolare il valore implicito dividendo EUR/GBP dividendo i due valori in quel dato istante. Il calcolo del valore implici è essenziale poichè se il valore di trading effettivo della coppia EUR/GBP differisce dal valore implico delle coppie principali ossia EUR/USD e GBP/USD, allora è lì presente un’opportunità di arbitraggio Forex. Per coglierla sarà necessario eseguire tre operazioni:

Comprare Euro: poichè stiamo negoziando ad un certo tasso EUR/USD venderemo un tot di USD
Vendere un importo equivalente in Euro in EUR/GBP
Vendere anche GBP/USD per terminare la tringolazione

Al termine di questa triangolazione che qui è spiegata molto sinteticamente, non avremo alcuna esposizione su nessuna delle tre coppie citate.

Per annulare l’esposizione in sterline, infatti, non bisogna far altro che procedere con la vendita dello stesso importo che abbiamo comprato facendo trading tra EUR e GBP.

Il procedimento teorico può sembrare complesso ma c’è un modo per testarlo. Scegliendo i migliori broker Forex e CFD, come ad esempio eToro potrai imparare a fare arbitraggio triangolare nel Forex usando la comoda demo che ti mette a riparo dal rischio di errori. Puoi attivare l’account dimostrativo eToro seguendo il link in basso.

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Software arbitraggio Forex quali sono i migliori

L’esempio che abbiamo fatto nel precedente paragrafo, vale solo come teoria poichè, in realtà, ad attuare tutti i calcoli che sono alla base dell’arbitraggio nel Forex Trading sono i software. Grazie a questi programmi è possibile calcolare le differenze tra prezzi in modo istantaneo. Questa velocità permette calcolare, con precisione, se ci sono opportunità di arbitraggio e a quanto esse ammontano.

I software che possiamo usare per calcolare l’arbitraggio nel Forex Trading sono principalmente di tre tipi:

programmi di allarme (trading alert, inviano segnali ma lasciano al trader la decisione di eseguire o meno
programmi di allarme da remoto (in abbonamento. Si ottengono segnali di avvertimento sulle eventuali opportunità di trading)
software di trading automatizzati (scaricabili dalla piattaforma MetaTrader 4, permettono di eseguire in automatico le operazioni).

Arbitraggio Forex Trading: rischi e limiti

Purtroppo fare Trading nel Forex usando l’arbitraggio non è esente da rischi e inoltre è necessario fare i conti anche con numerosi limiti. I problemi maggiori derivano dal numero di persone che sono solite usare questa strategia.

Le azioni dei traders attivi finiscono con il meccanismo delle differenze di prezzo su cui si basa l’arbitraggio. Il rischio è che la differenza di prezzo si possa ridurre sempre di più fino al punto da risultare impercettibile. Ma se la differenza tra i prezzi diventa trascurabile, allora l’arbitraggio non conviene più.

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