Nuovi ETF su Borsa Italiana: arriva SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS

Pubblicato da Enzo Lecci - 4 Dicembre 2019

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In quotazione su Borsa Italiana SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS, un ETF lanciato da State Street Global Advisors che sottopone a screening di tipo ESG l’indice S&P 500 sulla base dei dati di Sustainalytics e RepRisk. L’annuncio è arrivato oggi dallo stesso Advisor.

Il nuovo ETF replica l’andamento dell’indice S&P 500 ESG Exclusions II e offre a tutti gli investitori esposizione all’indice S&P 500 applicando dei filtri ESG di cui fanno parte le società non conformi sulla base dei dati forniti dal fornitore indipendente Sustainalytics.

L’indice è soggetto a ribilanciamento periodico ogni tre mesi e i componenti vengono scelti alla luce della capitalizzazione di mercato sulla base del flottante. L’indice punta a garantire un tracking error basso e presenta un livello di rischio-rendimento che è molto simile a quello presente nell’indice S&P 500.

I criteri di inclusione sono molto rigidi. L’obiettivo è infatti quello di eliminare l’esposizione ad armi controverse ma anche ad armi da fuoco per uso civile, tabacco e carbone termico. Sono fuori dal paniere anche tutte quelle società che non rispettano i Dieci Principi del Patto Globale (Global Compact) delle Nazioni Unite alla luce dei criteri di valutazione di Sustainalytics.

In considerazione di tutti questi parametri, il processo di screening ha escluso 36 titoli dell’indice S&P 500.

Dal punto di vista tecnico, le modalità di costruzione dell’indice integrano un meccanismo di “Fast exit” alla luce del quale è prevista la rimozione dall’indice, con preavviso di due giorni lavorativi, di ogni società che dovesse superare la soglia di 70 dell’indicatore RepRisk Index (RRI) calcolato da RepRisk, una società di ricerca specializzata in campo ESG.*

Lo SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF presenta un TER dello 0,10% per anno. Il nuovo ETF che è stato lanciato da State Street Global Advisors presenta un tracking error basso (pari allo 0,59 per cento annuo negli ultimi cinque anni, e può vantare una performance che non è molto dissimile dall’indice S&P 500. In caso di sovraesposizione o sottoesposizione per settore da imputare alle esclusioni essa è comunque più bassa al 3 per cento.

Di seguito una tabella con le 10 maggiori esclusioni:

Commentando la quotazione del nuovo ETF su Borsa Italiana, Francesco Lomartire, Responsabile di SPDR ETFs Italia per State Street Global Advisors, ha affermato che oggi l’indice S&P 500 può essere considerato come uno dei benchmark più diffusi tra gli investitori azionari ed è anche per questo se è replicato da molti prodotti indicizzati. Per questo motivo c’è una forte domanda per un ETF legato a questo indice che sia basato sull’integrazione dei filtri ESG. Proprio per rispondere a tale esigenza, ha proseguito il manager, la società ha creato un fondo che si poggia sui criteri di esclusione maggiormente richiesti dagli investitori. Lomartire ha quindi concluso evidenziando che “i filtri ESG sono stati scelti tenendo in considerazione le politiche in materia di investimenti responsabili dei principali investitori istituzionali e mirano a ridurre i rischi reputazionali e idiosincratici“.

Mandy Chiu, Responsabile prodotti ETF per EMEA e APAC presso State Street Global Advisors, ha ricordato che ad oggi State Street Global Advisors gestisce qualcosa come 200 miliardi di dollari di asset in strategie ESG. La tendenza degli ultimi anni ha rivelato come gli investitori preferiscano inserire nel proprio portafoglio soluzioni di investimento che tengano in considerazione i criteri ESG. La quotazione su Borsa Italiana del nuovo ETF SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF conferma l’impegno dell’advisor a dare una risposta a queste nuove esigenze.

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