Analisi opzioni indica le azioni da comprare: 10 idee di trading da oggi alla fine dell’anno

Pubblicato da Enzo Lecci - 25 Ottobre 2018

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Se c’è un elemento che caratterizza i mercati azionari di tutto il mondo, questo è il ritorno della volatilità. Dopo mesi di crescita a senso unico, molto azioni sono ora vendute in modo massiccio quasi a voler scontare i forti rialzi precedenti. Il ritorno della volatilità è un fenomeno che non riguarda solo Borsa Italiana o le borse europee ma riguarda tutti i mercati mondiali. Guarda caso ieri 24 ottobre la borsa di Wall Street è crollata!

In considerazione del ritorno della volatilità c’è bisogno di trovare titoli sicuri ossia porti nei quali depositare i proprio soldi in attesa di un profitto. Investire in azioni resta conveniente ma occorre essere più selettivi. Questo significa che il tempo degli acquisti quasi ad occhi chiusi è finito ed è invece necessaria molta più analisi. Il problema nei momenti di alta volatilità, è quello di individare un metodo sicuro che possa consentire di individuare i titoli promettenti e quelli invece che non lo sono più. Da oggi alla fine dell’anno, quindi, la scelta delle azioni da comprare sarà un problema di metodo. Metodo è appunto la strategia adottata dalla banca americana Goldman Sachs per capire quali sono le azioni su cui investire oggi e nei prossimi mesi. Concretamente gli analisti sono riusciti ad individuare le azioni da comprare attraverso uno studio approfondito sul mercato delle opzioni.

Secondo il team di strategist capitanato da Katherine Fogertey, i “livelli molto bassi dello Skew nel mercato delle opzioni indicano che gli investitori stanno comprando call (contratti che puntano su guadagni in Borsa) da qui a fine anno, o che sono meno preoccupati su eventuali rischi al ribasso“.

Secondo Goldman Sachs il mercato delle opzioni è ideale per cercare di capire quale direzione possono prendere le azioni. Per realizzare questa analisi ed eleborare le previsioni sulle azioni da comprare, gli analisti di Goldman Sachs hanno esaminato i contratti con scadenza gennaio 2019. Obiettivo è quello di individuare quali potrebbero essere i titoli con il potenziale al rialzo maggiore da oggi alla fine del 2018. Concretamente Goldman Sachs ha effettuato un confronto tra il premio che viene pagato dai trader nel mercato delle opzioni pagano per proteggersi contro un rischio di calo nei prossimi tre mesi e le puntate su un rialzo dei titoli.

Come metodologia di calcolo gli analisti hanno fatto riferimento allo SKEW a tre mesi per misurare la volatilità. Lo SKEW rappresenta uno strumento utile per quantificare la volatilità da un punto di vista più rivolto al futuro rispetto al tradizionale indice VIX. Fogertey ha affermato che più il livello è basso, meno i trader sono preoccupati da eventuali rischi futuri. Tutto questo, ovviamente, implica la possibilità che l’azione interessata registri un apprezzamento.

Azioni da comprare secondo Goldman Sachs da oggi alla fine dell’anno:

Humana. Ticker: HUM, Ritorno: 36%, Skew: 0,09, Percentuale: 0
Bank of New York Mellon. Ticker: BK, Ritorno: -2%, Skew: 0,13, Percentuale: 1
Cummins. Ticker:CMI, Ritorno: -13%, Skew: 0,08, Percentuale: 1
Infinera. Ticker:INFN, Ritorno: -6%, Skew: 0,02, Percentuale: 2
Restaurant Brands. Ticker:QSR, Ritorno: -2%, Skew: 0,08, Percentuale: 2
Parker Hannifin. Ticker:PH, Ritorno: -10%, Skew: 0,13, Percentuale: 3
Whirlpool. Ticker:WHR, Ritorno: -35%, Skew: 0.08, Percentuale: 4
Weight Watchers. Ticker:WTW, Ritorno: 48%, Skew: 0.07, Percentuale: 4
Stanley Black & Decker. Ticker:SWK, Ritorno: -20%, Sskew: 0.14, Percentuale: 4
Fastenal. Ticker: FAST, Ritorno: 4%, Skew: 0.13, Percentuale: 5

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